□光大发布会
套利策略系统失效
经初步核查，事件产生的原因主要是策略投资部使用的套利策略系统出现了问题，该系统包含订单生成系统和订单执行系统两个部分。核查中发现，订单执行系统针对高频交易在市价委托时，对可用资金额度未能进行有效校验控制，而订单生成系统存在的缺陷，会导致特定情况下生成预期外的订单。由于订单生成系统存在的缺陷，导致在11时05分08秒之后的2秒内，瞬间生成26082笔预期外的市价委托订单;由于订单执行系统存在的缺陷，上述预期外的巨量市价委托订单被直接发送至交易所。
对此，光大总裁徐浩明表示，因为11时02分下单之后在150秒内未得到回报反馈，就重复下单，导致大量产生，是系统逻辑判断错误所致。事情发生后，公司积极配合监管部门进行调查，封存数据和文档，公司及时暂停策略投资部新增套利系统。
对冲也是国际惯例
对于被动形成持仓的72.7亿元，转头就进行卖空对冲的行为是否涉嫌违规，光大证券总裁助理杨赤忠表示，出事部门策略投资部主要是要追求风险对冲，事发之后该部门确定尽量减仓，把一揽子股票换为ETF。
当日减仓18亿，由于流动性问题，只能用股指期货对冲风险，也是国际惯例。
积极履行赔偿义务
在昨天的发布会上，针对股民的赔偿问题，光大证券董秘梅键表示，立案调查后一定会有结果，会全力以赴，认真配合证监会调查，这个基础上，对投资人可能出现的损失，依法履行赔偿的职责义务。目前还在进行调查，给光大证券和监管部门一些时间。
□证监会表态
光大内控缺陷明显
未发现人为操作差错
证监会新闻发言人表示，经初步核查，光大证券自营的策略交易系统包含订单生成系统和订单执行系统两个部分，存在程序调用错误、额度控制失效等设计缺陷，在核查中尚未发现人为操作差错，但光大证券该项业务内部控制存在明显缺陷，信息系统管理问题较多。上海证监局已决定先对光大证券采取行政监管措施，暂停相关业务，责成公司整改，进行内部责任追究。
同时，中国证监会决定对光大证券正式立案调查，根据调查结果依法作出严肃处理，及时向社会公布。
上述发言人指出，当前证券期货经营机构资本充足，流动性充沛，风控合规体系健全，业务运营规范稳健。此次事件是我国资本市场建立以来的首例，是一起极端个别事件，但暴露出的问题足以引起整个证券期货行业的高度警觉，必须以此为鉴，举一反三，吸取教训，堵塞漏洞，完善制度，坚决防止类似问题再次发生。证券监管部门和证券期货交易所要进一步加强和改进一线监管，完善监管制度和规则，确保市场安全有效规范运行，切实维护市场公开、公平、公正，维护投资者合法权益。 4/5 首页 上一页 2 3 4 5 下一页 尾页 责任编辑：guanliyuan
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